组合边界曲线

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• 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

  A . ①②③④ B . ③①④② C . ②①④③ D . ③①②④

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• 投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 两种证券的投资组合不存在无效集 B . 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C . 最小方差组合是全部投资于A证券 D . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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• 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（）。

  A . A．最小风险组合 B . B．最小方差组合 C . C．最佳资产组合 D . D．最高收益组合

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。

  A . 最低的期望报酬率为11% B . 最高的期望报酬率为12% C . 最高的标准差为18% D . 最低的标准差为16%

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• 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

  A . 有效组合 B . 风险最低的组合 C . 收益最高的组合 D . 最优投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . A、最小方差组合是全部投资于A证券 B . B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称做（）。

  A . 最小风险组合 B . 最小方差组合 C . 最佳资产组合 D . 最高收益组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . A、最小方差组合是全部投资于A证券 B . B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，包括()。

  A . 相同的标准差和较低的期望报酬率 B . 相同的期望报酬率和较高的标准差 C . 较低标准差和较高的报酬率 D . 较低报酬率和较高的标准差

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• 投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。(2005年)

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合

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• 在确定了有效边界后，投资者需要在有效边界上选择他最满意的点（即证券组合），该点是无差异曲线与有效边界的（）。

  A . A.交点 B . B.切点 C . C.左侧相离点 D . D.右侧相离点

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• 由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。 (　　)

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• 由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。

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• 马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括（)。A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是

  马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括()。 A．市场是有效的 B．市场效率边界曲线只有一条 C．风险是可以规避的 D．组合是在预期和风险基础上进行

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• 投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()

  A．正确 B．错误

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• 包括无风险证券在内的证券组合的有效边界A与不包括无风险证券在内的证券组合的有效边界B是不同的,A与B的切点代表一个证券组合。下列关于这个切点组合的特征陈述中,正确的有()。

  A．切点组合是有效边界A上的唯一一个不含无风险证券的组合 B．有效边界A上的任意证券组合均可视为无风险证券与切点组合的再组合 C．切点组合完全由市场确定,而与投资者的偏好无关 D．切点组合是所有有效组合中收益率最高的

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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