两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是（）关系。

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。

A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00

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已知A种证券收益率的标准差为0.4，B种证券收益率的标准差为0.5，两者之间的协方差为0.13，则两者之间的相关系数为（）。

A . 0.026 B . 0.65 C . 0.59 D . 无法计算

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已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

A . 0.1 B . 0.2 C . 0.25 D . 0.6

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某投资市场的平均收益率为15%，银行贷款利率为5.6%，国债收益率为4.5%，房地产投资市场的风险相关系数为0.5。那么，当前房地产投资的折现率为()。(P27第一章房地产投资及其风险)

A . 10.3% B . 7.17% C . 9.75% D . 8.59%

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只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。

A . 正确 B . 错误

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已知某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（）。

A . 0.09 B . 0.15 C . 0.18 D . 1.00

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假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）

A . 在100万和200万之间 B . 在200万和300万之间 C . 在0和100万之间 D . 小于0

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关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。

A . -1～1 B . -0.5～0.5 C . 0～1 D . -1～0

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如果收入与支出之间的线性相关系数为0.92，那么二者之间存在着（）

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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）

A . 11.28％ B . 12.36％ C . 13.04％ D . 14.36％

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对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为

A . 为正数 B . 大于等于1 C . 等于1 D . 为负数

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某投资市场的平均收益率为12%，银行贷款利率为5.17%，国债收益率为3.5%，房地产投资市场的风险相关系数为0.5，那么，当前房地产投资的折现率为（）

A . 3.5% B . 5.17% C . 7.15% D . 8.59%

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已知某种证券收益率的标准差为0.15，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）

A . 0.04 B . 0.03 C . 0.25 D . 1.00

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设产品供给量与产品价格之间的简单相关系数为－0.75，这说明二者之间存在（）。