确定最优投资组合的一般原理是什么？

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• 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

  A . ①②③④ B . ③①④② C . ②①④③ D . ③①②④

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• 某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元。

  A . 21 B . 52.5 C . 50 D . 44

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• 当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。

  A . 相同，等于 B . 不同，不等于 C . 相同，不等于 D . 不同，等于

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• 投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

  A . A．位置最低 B . B．位置最高 C . C．曲度最大 D . D．曲度最小

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• 在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。

  A . 可投资资产规模 B . 风险承受能力 C . 历史投资经验 D . 投资期限长短

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• 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。

  A . 相同，等于 B . 相同，不等于 C . 不同，等于 D . 不同，不等于

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• 最优投资组合位于（）。

  A . 最小方差点 B . 无风险资产与最小方差点的连线 C . 无风险自产与风险资产投资组合曲线的切点处

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• 最优投入组合的必要条件是什么？（）

  A . MPPlPl=MPPkPk B . MPPl/Pk=MPPk/Pl C . MPPl/Pl=MPPk/Pk D . MPPkPl=MPPlPk

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• 在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

  A . 正确 B . 错误

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• （）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。

  A . 有效集向上凸的特性 B . 有效集向下凸的特性 C . 无差异曲线向下凸的特性 D . 无差异曲线向上凸的特性

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• 在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

  A . 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同 B . 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已 C . 是市场上正在流通的风险证券 D . 是市场上限制流通的风险证券

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• 基金投资中最优组合的判别标准是（）。

  A . A.均值 B . B.标准差 C . C.回报/标准差 D . D.相关系数

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• 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。

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• 最优投入组合的必要条件是什么？

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• 构造最优投资组合时，需要确定的事项包括()。（1分）

  A．不同资产类别之间的相关程度 B．不同资产之间的投资收益率相关程度 C．有效市场前沿 D．同类资产之间的风险差异度

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（）是使投资者最满意的有效组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2778001-2781000/3768221285d4ce98cf0ec09a2f3a2f28.gif' />

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/4cda15a93ad2f4ce2822e527292d71bf.gif' />

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• 投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()

  A．正确 B．错误

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• 在投资总额受限的情况下，最优投资组合的标准应是平均投资利润率最高。

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• 关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（）

  A．投资预期收益率4％，标准差4％ B．投资预期收益率5％，标准差5％ C．投资预期收益率4％，标准差5％ D．投资预期收益率5％，标准差6％

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• 分部组合计价原理使用于没有具体的图样和工程量清单时;一般假设项目规模与工程投资或造价存在一定函数关系。（)

  是 否

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