最优投资组合位于（）。

相似题目

• 确定最优投资组合的一般原理是什么？

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• 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

  A . A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 B . B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 C . C．相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 D . D．不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

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• 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。

  A . 相同，等于 B . 不同，不等于 C . 相同，不等于 D . 不同，等于

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• 投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

  A . A．位置最低 B . B．位置最高 C . C．曲度最大 D . D．曲度最小

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• 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。

  A . 相同，等于 B . 相同，不等于 C . 不同，等于 D . 不同，不等于

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• 投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

  A . 风险投资金额占全部投资金额的比例 B . 风险投资金额 C . 无风险投资金额 D . 无风险投资金额与风险投资金额的比例

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• 在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

  A . 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同 B . 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已 C . 是市场上正在流通的风险证券 D . 是市场上限制流通的风险证券

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• 基金投资中最优组合的判别标准是（）。

  A . A.均值 B . B.标准差 C . C.回报/标准差 D . D.相关系数

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• 国内储蓄投资、引进外资和对外投资的合理界线，最优组合的实现需要以下哪个为前提？

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• 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。

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• 构造最优投资组合时，需要确定的事项包括()。（1分）

  A．不同资产类别之间的相关程度 B．不同资产之间的投资收益率相关程度 C．有效市场前沿 D．同类资产之间的风险差异度

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（）是使投资者最满意的有效组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2778001-2781000/3768221285d4ce98cf0ec09a2f3a2f28.gif' />

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• 根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/4cda15a93ad2f4ce2822e527292d71bf.gif' />

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• 一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（)

  A、60 B、120 C、1770 D、1890

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• 有关最优证券组合的说法中，正确的是（)。A．特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择

  有关最优证券组合的说法中，正确的是()。 A．特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映 B．无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高 C．投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点 D．有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高

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• 投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()

  A．正确 B．错误

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• 在投资总额受限的情况下，最优投资组合的标准应是平均投资利润率最高。

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• 【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）

  A．60 B．120 C．1770 D．1890

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• 关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（）

  A．投资预期收益率4％，标准差4％ B．投资预期收益率5％，标准差5％ C．投资预期收益率4％，标准差5％ D．投资预期收益率5％，标准差6％

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