下列关于沪深300指数的说法正确的有（ ）。 I.反映中国证券市场股票价格变动的概貌 II.反映中国证券市场股票价格变动的运行状况 III.成分股数量为300只 IV.基点为975. 47点

相似题目

• 投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。

  A . 卖出股指期货 B . 卖出平值看跌期权 C . 卖出虚值看涨期权 D . 卖出实值看跌期权

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• 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

  A . 此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD. B . 指数上涨时此交易策略风险无限 C . 指数下跌时此交易策略风险无限 D . 此交易策略的到期收益最大为48点

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• 关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（）。

  A . 最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价 B . 最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均 C . 最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价 D . 最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均

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• 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）。

  A . 该投资者需要进行空头套期保值 B . 该投资者应该卖出期货合约302份 C . 现货价值亏损5194444元 D . 期货合约盈利4832000元

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• 关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（）。

  A . 当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。 B . 交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价。 C . 交割结算价作为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格。 D . 当日结算价作为计算当日浮动盈亏的价格。

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• 关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是（）。

  A . 日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00 B . 最后交易日时间为9：30-11：30，13：00-15：00 C . 日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：15 D . 最后交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00

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• 关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。

  A . 股指期权买方应当缴纳保证金 B . 股指期权卖方应当缴纳保证金 C . 每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数） D . 每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

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• 关于沪深300指数期货市价指令，正确的说法是（）。

  A . 市价指令可以和任何指令成交 B . 集合竞价不接受市价指令 C . 市价指令不能成交的部分自动撤销 D . 市价指令不必输入委托价格

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• 关于沪深300指数交割结算价，下列说法错误的是（）。

  A . 最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价 B . 最后交易日最后一小时成交价格按成交量的加权平均价 C . 最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价 D . 最后交易日最后一小时的算术平均价

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• 以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。

  A . 风险准备金由交易所设立 B . 交易所按交易手续费收入的5%的比例，从管理费用中提取 C . 符合国家财政政策规定的其它收入也可被提取为风险准备金 D . 当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 关于沪深300指数定期调整的描述，正确的是（）。

  A . A．原则上指数成分股每半年进行一次调整，一般为6月初和12月初实施调整 B . B．样本训整设置缓冲区，排名在240名之前的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留 C . C．调整方案提前4周公布 D . D．每次调整的比例定为不超过10%

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• 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

  A . 该投资者需要进行空头套期保值 B . 该投资者应该卖出期货合约101份 C . 现货价值亏损5194444元 D . 期货合约盈利4832000元

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• 关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。

  A . 持仓限额是指交易所规定的会员或者客户在某一合约单边持仓的最大数量 B . 进行投机交易的客户在某一合约单边持仓限额为10000手 C . 某一合约结算后单边总持仓量超过10万张的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不 D . 得超过该合约单边总持仓量的25% E . 会员和客户超过持仓限额的，不得同方向开仓交易

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• 当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。

  A . 买入3个月到期的平值看涨期权 B . 买入3个月到期的平值看跌期权 C . 卖出1个月到期的深度实值看涨期权 D . 卖出1个月到期的深度实值看跌期权

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• 沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。

  A . 首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的 B . 首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的 C . 首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的 D . 将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量

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• 下列关于沪深300指数的说法中，正确的是（）。

  A . 反映了中国内地A股市场股票价格的运行情况 B . 由沪、深证券交易所联合编制 C . 指数基点为1000点 D . 是中国股票价格指数期货的标的资产

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• 关于沪深300指数的描述，正确的有（）。

  A . 沪深300指数以调整股本为权重 B . 成分股数目不会变化 C . 成分股名单每一年定期调整一次 D . 以2004年9月30日为基础

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• 关于中国金融期货交易所沪深300股指期货合约，表述不正确的有（　　）。

  A . 合约报价单位是指数点 B . 最后交易日为合约到期月份的第2个周五 C . 最小变动价位为0．2点，合约乘数是100点 D . 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的10%

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• 下列关于沪深300指数期货的结算价描述，正确的是（）

  A．当日结算价为合约最后一小时价格按成交量的加权平均价 B．交割结算价为最后交易日沪深300指数的最后两小时的算术平均价 C．当日结算价为计算当日盈亏的计价基准 D．交割结算价为最后交易日进行现金交割时的计价基准

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• 某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是()。

  A．从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02 B．若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0 C．只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益 D．为了获取alpha收益，可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲

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• 我国2015年推出的沪深300股指期货合约，说法正确的有（)。

  A．标的资产是沪深300现货指数 B．到期交割方式为实物交割 C．到期交割方式为现金交割 D．可以用于管理股票组合的风险

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• 第 23 题：关于沪深300指数，以下表述错误的是（）

  A．沪深300价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后发布 B．以2004年12月31日为基期，基点为1000点 C．以总股本为权重，采用几何平均法计算 D．由中证指数公司编制

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• 以下关于沪深300股指期货合约说法不正确的是（）

  A．最小变动价位为0.1点 B．每点300元 C．交易代码为IF D．采用现金交割方式

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