某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则以下说法错误的是()。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
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在持有期为3天,致信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合()。
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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某测量结果的一个区间置信水平为95%,表明在20次测量中可能有()次观察结果落在该区间之外。
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在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为()
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在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。
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某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。
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( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。
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风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。()
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。
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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。
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某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。
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【单选题】在95%的置信水平下,以0.03的估计误差构造总体比例的置信区间时,应抽取的样本量为()。
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在其它条件相同的情况下,85%的置信区间比95%的置信区间()。
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