下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（）

相似题目

• 下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（　）。

  A . 在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权 B . 在风险中性原理下，每一步计算都要复制投资组合 C . 风险中性原理是复制原理的替代办法 D . 采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的

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• 下列关于实物期权的表述中，不正确的有()。

  A . 时机选择期权是一项看跌期权 B . 实物期权的存在增加投资机会的价值 C . 扩张期权是一项看跌期权 D . 放弃期权是一项看涨期权

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• 下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。

  A . 处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售 B . 只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零 C . 期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大 D . 期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化

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• 下列关于看涨期权的表述中，正确的有（）。

  A . A、期权价值的上限是股价 B . B、期权价值的下限是内在价值 C . C、股票价格为零时，期权的价值也为零 D . D、股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行

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• 下列关于看涨期权的表述中正确的有（）。

  A . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权” B . 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权” C . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权” D . 对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

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• 下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。

  A . 看涨期权的价值上限是股价 B . 只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

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• 利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 下列关于实物期权的表述中，正确的有()。

  A . A、从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质 B . B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权 C . C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值 D . D、项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)

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• 下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是()。

  A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费

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• 下列关于期权到期日价值的表达式中，不正确的是()。

  A . 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0) B . 空头看涨期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0) C . 多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价，0) D . 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0)

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• 下列关于期权投资策略的表述中，不正确的有()。

  A . 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益 B . 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益 C . 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费 D . 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最高收益是出售期权收取的期权费

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• 在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。

  A . 在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B . 到期时间越长会使期权价值越大 C . 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 D . 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动，而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动

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• 下列关于期权的表述中，正确的有()。

  A . A、期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担相应的义务 B . B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行 C . C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割 D . D、权利购买人真的想购买标的资产

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• 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（）。

  A . A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B . B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C . C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D . D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

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• 下列关于期权投资策略的表述中，正确的有（）。

  A . 保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上，但不会影响净损益 B . 如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益 C . 预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略 D . 只要股价偏离执行价格，多头对敲就能给投资者带来净收益

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• 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有()。

  A．多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大 B．空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 C．多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 D．空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

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• 下列关于期权权利金的表述中，正确的有（）。

  A．是期权的价格 B．是买方必须负担的费用 C．是执行价格的一个固定比率 D．是买方面临的最大可能的损失（不考虑交易费用）

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• 关于到期日之前的期权价值，下列表述中，正确的是()

  A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值 B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值 C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值 D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

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• 【多选题】7.一般而言,下列关于期权的表述正确的有()。 A. 美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权 B. 对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利 C. 欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权 D. 期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一笔期权费 E. 看涨期权是指期权卖方向买方出售基础资产的权力

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• 下列关于保护性看跌期权的相关表述中，正确的有（）

  A．保护性看跌期权是指购买1股股票，同时购入该股票的1股看跌期权 B．保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益 C．当到期日股价小于执行价格时，组合净收入=执行价格 D．当到期日股价大于执行价格时，组合净损益=-期权价格-0时点股价

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• 下列关于股票期权模式的表述中，正确的有（）

  A．能够降低委托一代理成本，实现经营者与-所有者利益的高度一致 B．可能带来经营者的短期行为 C．可以锁定激励对象的风险 D．不会影响现有股东权益

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• 下列关于期权投资策略的相关表述中，正确的有（）

  A．保护性看跌期权可以锁定最低组合净收入和最低组合净损益 B．抛补性看涨期权可以锁定最高组合净收入和最高组合净损益 C．多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取看涨期权和看跌期权的期权费 D．空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用

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