关于到期日之前的期权价值，下列表述中，正确的是()

相似题目

• 甲向乙购买商品，价值15万元，约定提货后两个月付款，同时约定由丙做保证人。在还款期届满之前，乙租用了甲的房屋，约定租金5万元在所欠货款中扣除，并将原合同中的15万元欠款修改为10万元，但没有通知丙。若甲到期不能还款，下列表述正确的是()

  A . A、由丙承担10万元的保证责任 B . B、丙仍然承担15万元的保证责任 C . C、由丙承担5万元的保证责任 D . D、乙不能要求丙承担保证责任，因为甲乙变更主合同时，没有征得丙的书面同意

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• 下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。

  A . 多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0） B . 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C . 空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0） D . 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

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• 下列关于期权的表述中，不正确的是（）

  A . 投资人购买期权合约必须支付期权费，作为不承担义务的代价 B . 期权属于衍生金融工具 C . 一个公司的股票期权在市场上被交易，说明该公司从期权市场上筹集了资金 D . 期权出售人不一定拥有标的资产，期权购买人也不一定真的想购买标的资产

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• 在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。

  A . 对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 B . 看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C . 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 D . 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动

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• 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

  A . 美式看涨期权只能在到期日执行 B . 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C . 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

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• 下列关于期权的表述中，不正确的是（）。

  A . A、投资人购买期权合约必须支付期权费，作为不承担义务的代价 B . B、期权属于衍生金融工具 C . C、一个公司的股票期权在市场上被交易，说明该公司从期权市场上筹集了资金 D . D、期权出售人不一定拥有标的资产，期权购买人也不一定真的想购买标的资产

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• 下列关于期权投资策略的表述中，不正确的是（ ）。

  A . 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B . 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C . 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本 D . 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

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• 在到期日之前，关于认购期权内在价值说法正确的是（）

  A . 认购期权内在价值总大于实际价值 B . 认购期权内在价值总小于实际价值 C . 认购期权内在价值不可能为负 D . 认购期权内在价值总大于时间价值

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• 下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是()。

  A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费

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• 下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）

  A . 期权性头寸限额属于交易限额的一种 B . Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率 C . Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率 D . Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度 E . Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况

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• 下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是（）。

  A . 期权的价值上限是执行价格 B . 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

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• 下列关于期权到期日价值的表达式中，不正确的是()。

  A . 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0) B . 空头看涨期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0) C . 多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价，0) D . 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0)

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• 下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（）

  A . 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B . 空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C . 多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D . 空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

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• 下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（）

  A . 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B . 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C . 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本 D . 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

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• 下列关于期权定价方法的表述中，不正确的是（）。

  A . A、单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . B、在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果 C . C、在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果 D . D、在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近

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• 在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。

  A . 在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B . 到期时间越长会使期权价值越大 C . 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 D . 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动，而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动

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• 下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。

  A . 期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入" B . 在规定的时间内未被执行的期权价值为零 C . 空头看涨期权的到期日价值没有下限 D . 在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈

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• 下列有关看涨期权价值的表述中，正确的是（ ）。

  A . 期权的价值上限是执行价格 B . 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

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• 下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（）。

  A . A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B . B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C . C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D . D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

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• 下列关于期权的表述中，不正确的是（　）。

  A . 期权的标的资产是指选择购买或出售的资产，期权到期时双方要进行标的物的实物交割 B . 期权持有人只享有权利而不承担相应的义务，所以投资人购买期权合约必须支付期权费，作为不承担义务的代价 C . 期权合约与远期合约和期货合约相同，投资人签订合约时不需要向对方支付任何费用 D . 期权持有人有选举公司董事、决定公司重大事项的投票权

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• 下列关于期权投资策略的表述中，正确的是()

  A . 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B . 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C . 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本 D . 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

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• 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有()。

  A．多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大 B．空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 C．多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 D．空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

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• 利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）

  A．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C．模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率 D．股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定

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