下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。

相似题目

• 下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（　）。

  A . 在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权 B . 在风险中性原理下，每一步计算都要复制投资组合 C . 风险中性原理是复制原理的替代办法 D . 采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的

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• 下列关于看涨期权的表述中，正确的有（）。

  A . A、期权价值的上限是股价 B . B、期权价值的下限是内在价值 C . C、股票价格为零时，期权的价值也为零 D . D、股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行

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• 下列关于看涨期权的表述中正确的有（）。

  A . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权” B . 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权” C . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权” D . 对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

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• 下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）

  A . 对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行 B . 对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权 C . 对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行 D . 对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的

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• 下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()

  A . 对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0 B . 买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利 C . 多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格 D . 多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值

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• 期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。

  A . 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B . 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C . 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D . 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

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• 在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。

  A . 对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 B . 看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C . 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 D . 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动

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• 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

  A . 美式看涨期权只能在到期日执行 B . 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C . 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

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• 下列关于实物期权的表述中，正确的有()。

  A . A、从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质 B . B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权 C . C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值 D . D、项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)

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• 关于美式期权，下列说法正确的有（）

  A . 期权买方拥有的是权力而非义务 B . 期权买方可以放弃行权 C . 期权买方可以选择在到期日前交割 D . 如果市场波动加剧，期权买方可能的损失将会加大

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• 下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是()。

  A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费

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• 下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（）

  A . 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B . 空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C . 多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D . 空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

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• 期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（）。

  A . 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B . 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C . 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D . 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

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• 在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。

  A . 在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B . 到期时间越长会使期权价值越大 C . 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 D . 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动，而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动

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• 下列关于期权的表述中，正确的有()。

  A . A、期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担相应的义务 B . B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行 C . C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割 D . D、权利购买人真的想购买标的资产

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• 下列关于期权的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ．期权的买方为了得到一项权利．需要向卖方支付一笔期权费 Ⅱ．美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时问行权 Ⅲ．欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权 Ⅳ．期权的卖方称为期权的多头 V．对期权购买者来说．欧式期权比美式期权更有利

  A . Ⅰ.Ⅱ. Ⅳ B . Ⅱ.Ⅲ. V C . Ⅰ.Ⅱ .Ⅲ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ. V

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• 下列关于欧式期权和美式期权的比较说法中，错误的有（）。

  A . 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择 B . 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利 C . 美式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权 D . 欧式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权

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• 期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法，错误的是（）。

  A . 美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权 B . 欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权 C . 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利 D . 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择 E . 美式期权的期权费相对较高

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• 下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（）。

  A . A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B . B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C . C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D . D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

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• 关于美式期权时间价值的描述正确的有（）。

  A．时间价值等于期权价格与内在价值之差 B．时间价值在平值条件下最大 C．时间价值不可能为负 D．时间价值与期权标的资产的价格无关

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• 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有()。

  A．多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大 B．空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 C．多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 D．空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

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• 关于到期日之前的期权价值，下列表述中，正确的是()

  A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值 B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值 C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值 D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

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• 【多选题】7.一般而言,下列关于期权的表述正确的有()。 A. 美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权 B. 对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利 C. 欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权 D. 期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一笔期权费 E. 看涨期权是指期权卖方向买方出售基础资产的权力

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