下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。

相似题目

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

  查看最佳答案

• 在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

  A . 该组合中所有单项资产在组合中所占比重 B . 该组合中所有单项资产各自的β系数 C . 市场投资组合的无风险收益率 D . 该组合的无风险收益率

  查看最佳答案

• 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。

  A . A、如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B . B、β系数可以为负数 C . C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D . D、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系

  查看最佳答案

• 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）。

  A . 该投资者需要进行空头套期保值 B . 该投资者应该卖出期货合约302份 C . 现货价值亏损5194444元 D . 期货合约盈利4832000元

  查看最佳答案

• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

  查看最佳答案

• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系

  查看最佳答案

• 下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

  A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ C . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ E . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  查看最佳答案

• 下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的有（　）。

  A . 证券组合的风险主要与组合中每个证券的报酬率标准差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

  查看最佳答案

• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

  查看最佳答案

• 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

  A . 该投资者需要进行空头套期保值 B . 该投资者应该卖出期货合约101份 C . 现货价值亏损5194444元 D . 期货合约盈利4832000元

  查看最佳答案

• β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。

  A . 某股票的β系数等于0，说明该证券无风险 B . 某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险 C . 某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险 D . 某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险 E . 某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险

  查看最佳答案

• 下列有关β系数的表述正确的有（）。

  A . 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B . 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 C . 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D . 投资组合的β系数是加权平均的β系数

  查看最佳答案

• β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有()。（2.0分）

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  查看最佳答案

• 关于股票或股票组合的β系数，下列说法正确的有（ ）

  查看最佳答案

• 【多选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法正确的有（）

  A．市场组合的β系数为1 B．股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数 C．股票的β系数用于衡量个别股票的系统风险 D．股票的β系数用于衡量个别股票的非系统风险

  查看最佳答案

• 28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。

  A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B．如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

  查看最佳答案

• 下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。

  A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 B．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 C．投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 D．证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

  查看最佳答案

• 7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确

  查看最佳答案