6、贝塔系数表示（ ）

相似题目

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是（ ）。

  A . 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 B . 市场组合的贝塔系数等于1 C . 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 D . 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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• 贝塔系数主要应用于（）。

  A . 相关系数 B . 均方差分析 C . 非系统风险 D . 资本资产定价模型

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 下列关于贝塔系数的理解，错误的是(    )。

  A . 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 B . 市场组合的贝塔系数等于1 C . 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 D . 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

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• 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

  A . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B . 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C . 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D . 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

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• 假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

  A . A证券对市场指数的敏感性较强 B . B证券对市场指数的敏感性较强 C . A所获得的收益较高 D . B所获得的收益较高

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• 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；(3)股票c的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2，在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（　　）。

  A . 在期望收益率－β系数平面上，该投资者的组合优于股票c B . 该投资者的组合β系数等于0．96 C . 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 D . 该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

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• 下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

  A . 市场投资组合的贝塔系数等于-1 B . 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 C . 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% D . 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 E . 以上说法都正确

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• 某公司普通股的贝塔系数为1．25，此时－年期国债利率为6％，市场上所有股票的平均风险收益率8％，则该股票的资本成本为（）。

  A . A．12．5％ B . B．14％ C . C．16％ D . D．18％

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• 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

  A . 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B . 贝塔系数是使用历史数据计算的 C . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D . 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

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• 影响一种股票的贝塔系数的因素包括()。

  A . A、该股票与整个股票市场的相关性 B . B、股票自身的标准差 C . C、整个市场的标准差 D . D、该股票的非系统风险

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• 下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。

  A . A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 B . B．市场组合的贝塔系数等于l C . C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于l D . D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

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• 投资组合的贝塔系数只取决于投资组合内单项资产的贝塔系数。（)

  此题为判断题(对，错)。

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• 关于贝塔系数，正确的是（）

  A．计算时间区间的变化不会影响贝塔系数 B．贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标 C．贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度 D．若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

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• 证券市场线方程中的贝塔系数（）。

  A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域

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• 以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。

  A．贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B．贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 C．贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D．贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 长城公司预期将在来年分派7元的红利。预计的每年红利增长率为15％，无风险回报率为6％，预期的市场资产组合回报率为14％。该公司的股票贝塔系数是3.00。那么股票的应得回报率——。

  A．10％ B．18％ C．30％ D．42％

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• 假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变，当市场收益的方差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）

  A．先增后减 B．不变 C．减小 D．增加

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• 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1.2；股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（）。Ⅰ．在期望收益率-β系数平面上，该投

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 证券的标准差大的贝塔系数也大（）

  是 否

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