一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。()
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只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
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根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。
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不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
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根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。
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一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
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某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。
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一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。
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当投资者改变对风险和回报的态度时,其可能对现有组合进行必要调整,以确定一个新的最佳组合。()
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所谓有效边界定理,是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的,以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
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投资组合是否存在风险,更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差,而不是取决于投资组合中单个证券的风险(标准差)。
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投资者通常可采取进行分散化的投资组合的方式将系统性风险降低到最小程度。()此题为判断题(对,错)。
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组建证券投资组合时,多元化策略是指依据一定的现实条件,组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。 ()
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现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如,能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
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假设一名风险厌恶的投资者拥有M公司的股票,他决定在其投资组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三只股票的期望收益率和总体风险水平相当,M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为0.5。则投资组合()。
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当投资者改变了对风险和回报的态度,或者其预测发生了变化,投资者可能会对现有的组合进行必要的调整,以确定一个新的最佳组合。中得到等等等等站。()
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夏普指数模型表明,在同样一个单位风险条件下,夏普指数越小,投资组合的绩效越好。因此,根据计算结果,我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合()
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一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 () A.正确 B. 错误此题为判断题(对,错)。
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现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
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一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
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你正在考虑投资1 000元于收益率为5%的国债和一个风险资产组合P,P由两项风险资产X和Y组成。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4,X的预期收益率和方差分别是0.14和0.01,Y的预期收益率和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益率为0.11的资产组合,你的资金的()应投资于国债,()投资于资产组合P。
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某投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险,那么该投资者无差异 曲线(默认横坐标为方差,纵坐标为
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【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
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关于资本市场理论中市场组合M,以下表述正确的是()Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点
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3、在马可维茨的组合投资框架内,一个投资基金分析了100只股票,希望确定出有效边界,需要计算()个方差和()个协方差