以波动率不同估计为基础进行的波动率套利主要包括（）

相似题目

• 波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。

  A . A、行权价格越高，波动率越大 B . B、行权价格越高，波动率越小 C . C、行权价格越低，波动率越小 D . D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小

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• 一般来说，标的物市场价格的波动率（），则时间价值就（）；波动率（），则时间价值就（）。

  A . 越小；越小；越大；越大 B . 越大；越大；越小；越大 C . 越小；越大；越小；越小 D . 越大；越小；越小；越大

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• 在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

  A . 正确 B . 错误

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• 熟料率值要稳定，KH控制波动范围为±０.０１５，合格率不得低于８０％

  A . 正确 B . 错误

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• 波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。

  A . A、到期日 B . B、标的 C . C、行权价 D . D、权利金

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• 波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。

  A . 期权权利金价格的波动 B . 无风险收益率的波动 C . 标的资产价格的波动 D . 期权行权价格的波动

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• 采油井原始含水化验资料全准率规定：正常见水井（）取样一次，进行含水化验，含水超出波动范围时必须加密取样。

  A . A、每5天 B . B、每10天 C . C、每20天 D . D、每月

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• 股票价格的波动率可以理解为连续复利时股票在1年内所提供的收益率的标准差。

  A . 正确 B . 错误

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• 在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。

  A . VIX指数 B . SENSEX指数 C . S&P CNX指数 D . Euro Stoxx指数

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• 当客户金融资产波动率大于多少时，历史稳定性调节系数为零（）。

  A . 8 B . 9 C . 10 D . 15

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• 芝加哥期权交易所是场内期权交易的发源地．先后发明了（　）和以星期为周期的期权，创造了著名的衡量投资者对市场情绪反应的波动率指数，以及获奖的、广为机构投资者使用的标准普尔买一卖指数等。

  A . 股票期权 B . 指数期权 C . 变通期权 D . 长期期权

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• 假定标准普尔500指数在昨天交易结束时的价格为1040，而在昨天指数的日波动率的估计值为1%。GARCH(1, 1)模型中的参数ω=0.000 002、α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时的价格为1060，今天新的日波动率的估计值为多少？

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• 假设收益序列不相关，如果2天的波动率为1.2%，那么20天的波动率是多少？

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• 利率期货是最早的金融期货品种，它的产生主要是为了规避布雷顿森林体系崩溃后巨大的利 率波动风险。 （）

  参考答案：错误

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• 证券投资基金的收益来源不包括（)。A．资本利得B．证券价格波动率上升C．红利收入D．存款利息收入

  证券投资基金的收益来源不包括()。 A．资本利得 B．证券价格波动率上升 C．红利收入 D．存款利息收入

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• 【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。

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• 统计套利是指将套利建立对历史数据进行统计分析的基础之上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。()

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• 已知某基金在某年度，以月度收益率计算的波动率为7%，以交易日数据计算的夏普比率为0.2，以交易日数据计算的特雷诺比率为0.0025，假定当年交易日天数为243天。该基金的年化波动率、年化夏普比率和年化特雷诺比率分别为（)。

  A．A.24.25%，3.12，0.61 B．B.7%，0.2，0.0025 C．C.24.25%，2.40，0.03 D．D.7%，3.12，0.03

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• 6、构建随机波动率模型有两种思路，一种是在完备市场下，让波动率依赖于标的资产的价格；另一种则是在不完备市场下，让波动率不完全依赖于标的资产，从而使用另外一个随机过程来描述波动率。

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• 基金销售机构对于所代销的股票型基金进行风险评价的依据（）。Ⅰ.基金托管人 Ⅱ.基金过往业绩 Ⅲ.净值波动率 Ⅳ.投资范围

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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• 心电图心房活动呈规律的锯齿状波动，心房率 250~350次/分，考虑为（）

  A．室性期前收缩 B．心房扑动 C．室性心动过速 D．心室扑动 E．心房颤动

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• 假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？

  A．0.2 B．0.5 C．0.6 D．0.3

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• 假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。

  A．8.63 B．9.39 C．8.82 D．9.20

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• 12、交易员在计算年波动率时采用252天而不采用365天，是因为开市时的波动率比闭市时要大，交易员在计算波动率时往往采用交易天数而不是日历天数。

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