沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。

相似题目

• 某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。

  A . A、30000元 B . B、10000元 C . C、3000元

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

  A . 看涨期权 B . 美式期权 C . 欧式期权 D . 看跌期权

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。

  A . 11小时 B . 21小时 C . 31小时 D . 41小时

  查看最佳答案

• 沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为（）手。

  A . 1 B . 10 C . 50 D . 100

  查看最佳答案

• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

  A . 9：00—11：30，13：00—15：15 B . 9：15—11：30，13：00—15：00 C . 9：30—11：30，13：00—15：00 D . 9：15—11：30，13：00—15：15

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

  A . 100点，100点 B . 100点，50点 C . 50点，50点 D . 50点，l00点

  查看最佳答案

• 关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。

  A . 股指期权买方应当缴纳保证金 B . 股指期权卖方应当缴纳保证金 C . 每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数） D . 每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

  查看最佳答案

• 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

  A . 买入执行价为2450点的看涨期权 B . 卖出股指期货 C . 买入执行价为2350点的看涨期权 D . 卖出执行价为2300点的看跌期权

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）

  A . 期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价 B . 期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价 C . 最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价 D . 最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

  A . 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％ B . 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％ C . 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％ D . 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

  查看最佳答案

• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

  查看最佳答案

• 沪深300股指期货的交易指令每次最小下单数量为（），市价指令每次最大下单数量为（），限价指令每次最大下单数量为（）。

  A . 1手50手100手 B . 10手50手100手 C . 1手5手100手 D . 1手5手10手

  查看最佳答案

• 根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。

  A . 先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓 B . 对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约 C . 对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓 D . 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员

  查看最佳答案

• 沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。

  A . 分 B . 角 C . 元 D . 点

  查看最佳答案

• 沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

  A . A.50点 B . B.100点 C . C.10点 D . D.20点

  查看最佳答案

• 中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以

  查看最佳答案

• 沪深300股指仿真期权最小变动单位是（）点

  A．0.1 B．0.15 C．0.2 D．0.3

  查看最佳答案

• 中国金融期货交易所在设计股指期权仿真交易合约时坚持了以下（)几项原则。

  A．借鉴境外市场成功经验 B．结合我国市场实际情况 C．由简到繁、逐步推进 D．合约和制度的设计上尽量简化，便于市场理解和接受

  查看最佳答案

• 沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为（）手。

  A．20 B．50 C．100

  查看最佳答案

• 某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。

  A．18000元 B．15000元 C．12000元

  查看最佳答案

• 3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权

  A．IO1704-C-3450 B．IO1704-P-3450 C．IO1704-C-3550 D．IO1704-P-3350

  查看最佳答案