除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（　　）各股票标准差的加权平均。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

A . 正确 B . 错误

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考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

A . 能适当分散风险 B . 不能分散风险 C . 能分散一半风险 D . 能分散全部风险 E . 组合风险会扩大

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除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。

A . 小于 B . 大于 C . 小于等于 D . 大于等于

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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

A . 正确 B . 错误

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在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

A . 正确 B . 错误

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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

A . 正确 B . 错误

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两种完全正相关的股票形成的证券组合（）

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两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。

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资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（）。

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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。

A．20% B．25% C．30% D．35%

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假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.6，则该投资组合的标准差为（）。

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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()

A．大于零 B．等于零 C．等于两种证券标准差的和 D．等于1 E．以上各项均不正确

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股票A和股票B的概率分布如下：<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/11277001-11280000/5969c0a337133755cacebc1be5673f66.png' />如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。

A．9.9%，1.1% B．9.9%，3% C．11%，3% D．11%，1.1%

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甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）

A．6% B．10% C．16% D．13%

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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。

是否

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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为（）。

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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D．投资组合能够分散掉的是非系统风险