除去各股票完全正相关的情况,组合资产的标准差将()各股票标准差的加权平均。
相似题目
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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
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当组合中的股票数目N趋向无穷大时,方差项将趋近0,组合资产的风险仅由各股票之间的()所决定。
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除去各股票完全正相关的情况,组合资产的标准差将( )各股票标准差的加权平均。
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
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各资产收益的相关性会影响组合的预期收益,不会影响组合的风险。
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等量资本投资,当两种股票完全正相关时,把这两种股票合理地组合在一起,下列表述不正确的是()。
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除去各股票完全正相关的情况,组合资产的标准差将()各股票标准差的加权平均。
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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
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在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
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各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
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各资产收益的相关性()影响组合的预期收益,()影响组合的风险。
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寿险公司的资产战略配置着力于解决的基本问题是() ①在股票、债券、基金等各类别资产间,如何达到最佳资产组合 ②在国内资产与国际资产间,如何达到最佳配置 ③如何确定基准货币和非基准货币的仓位 ④在各投资类别中,什么才是最佳的资产分配
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两种完全正相关的股票形成的证券组合( )
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两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。
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资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%,B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是( )。
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假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为()。
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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合,那麽最小方差资产组合的标准差为()
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股票A和股票B的概率分布如下:<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/11277001-11280000/5969c0a337133755cacebc1be5673f66.png' />如果你将投资的40%购买股票A,60%用于购买股票B,那么这个资产组合的期望收益率为____,它的标准差将是____。
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2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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两支收益率完全正相关的股票组合在一起,无法抵消掉任何风险。()
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59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?