根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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甲，乙两块膜片的有效面积相等，但刚度甲比乙大，则当作用在它们上面的压力相等时，如果两者均没有位移，则甲的输出为（）。
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资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
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证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
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根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
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资本资产定价理论模型假定包括()。
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套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
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资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
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在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。
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假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是
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根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。
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资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
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资本资产定价模型表明：收益与风险是（）
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根据资本资产定价理论，预期收益与风险存在正相关关系。（）此题为判断题(对，错)。
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资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型A．PT理论则可以。（）此题为判断题(对，错)。
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资本资产定价模型以（）理论为基础
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风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
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根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有无风险利率。()
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根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）
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有甲乙两个证券，甲的必要收益率是10%，乙要求的风险收益率是甲的15倍,如果无风险收益率为4%，根据资本资产定价模型，乙的必要收益率为（)。
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下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
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85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）
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假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）
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7、证券A的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
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