假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
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采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为2亿元,回收成本为0.8亿元,违约风险暴露为1.5亿元,则违约损失率为()【违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露】
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采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为2亿元,回收成本为0.8亿元,违约风险暴露为1.5亿元,违约损失率为()
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假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )
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在初级内部评级法下,违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和期限(M)由()制定。
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预期损失的计算方法为:违约概率*违约损失率*违约风险暴露。
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假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。
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C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失为()万元。
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假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。
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根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定,公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03%中的较小值。
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一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)为0.12%,根据监管值得到的违约损失率(LGD)为45%,根据监管公式得到的资本要求(K)为3%,无合格风险缓释品,对应的风险加权资产是多少()。
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信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
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假设风险率(hazard rate为5%),则债券在第1年末不会违约的概率是多少?
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某l年期零息债券的年收益率为l8、2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。<o:p></o:p>
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某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若 1 年期的无风险年收益率为 5%,则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
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某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
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某1年期零息债券的年收益率为12%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
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假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
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假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资
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某公司当前总资本为120000元,全部为权益资本,股票贝塔系数为1.5,无风险报酬率为2%,股票市场平均报酬率为4%,息税前利润为8000元,企业适用所得税税率为25%。公司现在经营状况良好,想要发挥财务杠杆作用,准备追加筹集债务资金,假设债务账面价值等于市场价值。债务筹资50000元,税前债务利息率为3%,追加筹资后权益资本成本率变为6%。根据上述资料回答以下问题:筹资后,公
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假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为()
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下列关于违约风险暴露的说法中,正确的有()。I.是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额Ⅱ.若客户已违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值Ⅲ.若客户尚未违约,违约风险暴露的表内项目为债务账面价值Ⅳ.若客户尚未违约,违约风险暴露的表外项目为已提取金额+信用转换系数+已承诺未提取金额
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如果客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务()
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