在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）
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下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
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在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
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资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
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资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
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在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。
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在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
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资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）
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资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
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资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
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资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
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下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的
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资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
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资本资产定价模型（CAPM) 的贝塔系数测度的是（)。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性
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【单选题】在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
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资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
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风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
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在资本资产定价模型中，β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数（）
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比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
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下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
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1、资本资产定价模型中，风险的测度是用（）衡量的。
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