下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。

相似题目

• 对沪深300股指期货合约，下列说法正确的是（）。

  A . 股指期货合约采用实物交割方式 B . 股指期货合约最后交易日收市后，交易所以收盘价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约 C . 沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数的收盘价 D . 中国金融期货交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

  A . 看涨期权 B . 美式期权 C . 欧式期权 D . 看跌期权

  查看最佳答案

• 投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。

  A . 卖出股指期货 B . 卖出平值看跌期权 C . 卖出虚值看涨期权 D . 卖出实值看跌期权

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。

  A . 11小时 B . 21小时 C . 31小时 D . 41小时

  查看最佳答案

• 买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。

  A . 该策略属于牛市策略 B . 该策略属于熊市策略 C . 损益平衡点为1970点 D . 损益平衡点为2030点

  查看最佳答案

• 李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）

  A . A.30 B . B.15 C . C.10 D . D.5

  查看最佳答案

• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

  A . 9：00—11：30，13：00—15：15 B . 9：15—11：30，13：00—15：00 C . 9：30—11：30，13：00—15：00 D . 9：15—11：30，13：00—15：15

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

  A . 100点，100点 B . 100点，50点 C . 50点，50点 D . 50点，l00点

  查看最佳答案

• 关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。

  A . 股指期权买方应当缴纳保证金 B . 股指期权卖方应当缴纳保证金 C . 每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数） D . 每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

  查看最佳答案

• 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

  A . 买入执行价为2450点的看涨期权 B . 卖出股指期货 C . 买入执行价为2350点的看涨期权 D . 卖出执行价为2300点的看跌期权

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）

  A . 期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价 B . 期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价 C . 最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价 D . 最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

  A . 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％ B . 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％ C . 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％ D . 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

  查看最佳答案

• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

  查看最佳答案

• 根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。

  A . 先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓 B . 对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约 C . 对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓 D . 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员

  查看最佳答案

• 沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。

  A . 首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的 B . 首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的 C . 首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的 D . 将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量

  查看最佳答案

• 某交易日沪深300股指期权两个合约的报价如下：合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300卖一价 121 185买一价 120 184某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为（）

  A . 12 B . 13 C . 14 D . 15

  查看最佳答案

• 关于中国金融期货交易所沪深300股指期货合约，表述不正确的有（　　）。

  A . 合约报价单位是指数点 B . 最后交易日为合约到期月份的第2个周五 C . 最小变动价位为0．2点，合约乘数是100点 D . 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的10%

  查看最佳答案

• 中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以

  查看最佳答案

• 沪深300股指仿真期权最小变动单位是（）点

  A．0.1 B．0.15 C．0.2 D．0.3

  查看最佳答案

• 目前，已经上市的关于中国概念的股指期货有美国芝加哥期权交易所的中国股指期货、香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约、新加坡新华富时中国50指数期货和国内的沪深300指数期货。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 我国2015年推出的沪深300股指期货合约，说法正确的有（)。

  A．标的资产是沪深300现货指数 B．到期交割方式为实物交割 C．到期交割方式为现金交割 D．可以用于管理股票组合的风险

  查看最佳答案

• 3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权

  A．IO1704-C-3450 B．IO1704-P-3450 C．IO1704-C-3550 D．IO1704-P-3350

  查看最佳答案