令(e<sub>t</sub>:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程: (i)

令(e<sub>t</sub>:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程: <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-02-14/982172040755567.png' /> (i)求出E(xt)和Var(x<sub>t</sub>)。它们取决于t吗? (ii)证明Cor(x<sub>t</sub>,x<sub>t+1</sub>)=-1/2,Corr(x<sub>t</sub>,x<sub>t+2</sub>)=1/3。 (提示:最简单的方法是利用习题1中的公式。) (iii)在h>2时,Corr(x<sub>t</sub>,x<sub>t+h</sub>)是多少? (iv)(x<sub>t</sub>)是渐近无关过程吗?

时间:2023-02-23 01:08:00

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