蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。

相似题目

• 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　）。

  A . 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 B . 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 C . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应 D . 准确性的提高速度较快 E . 存在一定的模型风险

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• 风险估计与评价的常用方法有调查和专家打分法、解析法和蒙特卡洛模拟法三种。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 解析法和蒙特卡洛模拟法，是风险分析主要的两种方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是( )。

  A . 通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 B . 所生成的大量情景使得在预算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论 C . 体现了非线性资产的凸性 D . 计算效率较高

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• 下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

  A . 是一种结构化模拟的方法 B . 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C . 考虑到了波动性随时间变化的情形 D . 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

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• ()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。

  A . A、概率分析 B . B、解析法 C . C、调查和专家打分法 D . D、杠杆分析

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• VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

  A . 对历史数据的要求高，数据取样可能困难 B . 计算复杂且需求的时间长 C . 对IT资源要求高 D . 对非线性的资产组合有失准确 E . 存在厚尾问题

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• 蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。

  A . 它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 比历史模拟方法更精确和可靠 D . 如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

  A . 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B . 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C . 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D . 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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• 若需要将蒙特卡罗模拟的精度提高10倍，则模拟次数应提高（）。

  A . 10倍 B . 100倍 C . 10的e次方倍 D . e的10次方倍

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• 当用蒙特卡罗实验进行模拟，长期的平均模拟需求应该接近于（）。

  A . 预期的需求 B . 实际的需求 C . 真实的需求 D . 采样的需求

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• 蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

  A . 历史 B . 统计数据 C . 数理抽样 D . 随机数模拟

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• VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

  A . Ⅰ B . Ⅰ，Ⅲ C . Ⅰ，Ⅱ D . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

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• 风险估计与评价常用方法有调查和专家打分法、故障树分析法和蒙特卡洛模拟法三种。()

  A . 正确 B . 错误

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• 关于蒙特卡洛模拟法，说法正确的有（　　）。

  A . 应用蒙特卡洛模拟法时，需假设输入变量之间是相互关联的 B . 应用蒙特卡洛模拟法时，需假设输入变量之间相互独立 C . 蒙特卡洛法的模拟次数越多，随机数的分布就越均匀 D . 理论上讲，模拟次数越多，变量组合的覆盖面也越广 E . 采用蒙特卡洛模拟技术可估计项目投资所承担的风险

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小．且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 风险分析中最常用的分析方法是蒙特卡洛模拟，蒙特卡洛方法的优势是

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• 关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的有

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• 蒙特卡罗模拟法的优势在于( )。

  A．考虑了各种类型的风险 B．成本低 C．考虑到厚尾现象 D．考虑到极端事件

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• VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（）

  A．筛选出足够多的样本 B．假设风险因子的分布 C．进行抽样检验 D．计算风险因子的波动

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