【判断题】帕克检验是把误差项的条件方差看成是解释变量的某种函数
相似题目
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F检验是从（）和与（）的剖分开始，将总变异剖分为组间变异和组内变异。因为组间变异由处理效应和误差效应共同引起，组内变异由误差效应引起。因而，将计算出的组间方差和组内方差进行比较，就可判断（）效应是否存在。
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线性回归模式的假设之一是，误差项ei是（）随机变量，其均值为零，均方差为一常数。
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如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。
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在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？https://assets.asklib.com/psource/2014120316451877637.jpg
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检验异方差的方法很多，常用的方法有帕克（Park）检验与戈里瑟（Gleiser）检验、戈德菲尔德一匡特（Goldfeld—Quandt）检验（G—Q检验）、怀特（White）检验、ARCH检验等。（）
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已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为（）。
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抽样平均误差的大小与总体方差成正比，与样本容量成反比。此题为判断题(对，错)。
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方差分析中，检验时既可以采用双侧检验，也可以采用单侧检验。()此题为判断题(对，错)。
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一、判断题（每题1分，共1分） （）1、方差分析是为了推断多个总体的方差是否相等而进行的假设检验。
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【判断题】如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的常数、协方差函数仅与时间间隔有关，则称时间序列是平稳的。
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【判断题】方差刻画了某个变量的离散程度;
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【判断题】双因素方差分析涉及到两个数值型的自变量。（）
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简答题：多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？ 请在下列选项中选出5个可以用来回答这一问题的选项，给出选项序号即可。【注意：最多选5个选项，多选有倒扣分。给出的选项序号不超过5个的，每选对1个得1分；给出的选项序号超过5个的，在每选对1个得1分的基础上，每超1个倒扣1分。例如：甲同学选了4个选项，其中4个对的，得4*1=4分。乙同学选了5个选项，其中4个对的，得4*1=4分。丙同学选了8个选项，其中4个对的，则得4*1-（8-5）*1=1分。】 A.随机误差项的分布不同 B.解释变量的个数不同 C.基本假设不同 D.满足基本假设条件下参数的OLS估计量的性质不同 E.多元线性回归模型的参数估计更为复杂 F.前者的被解释变量不服从正态分布，后者的被解释变量服从正态分布 G.前者用极大似然法估计参数，后者用普通最小二乘法即可 H.多元线性回归模型的拟合优度检验需要用调整的决定系数，一元线性回归模型的拟合优度检验用的决定系数即可 I.前者主要用于预测，后者主要用于结构分析 J.多元线性
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【判断题】将被解释变量受滞后变量影响的现象称为滞后效应。
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DW检验假定随机误差项ui的方差是同方差。判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。
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11、随机误差项的总体均值为0以及随机误差项与解释变量不相关保证了参数估计量的无偏性。
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决定系数r的平方值位于0与1之间，它等于Y变量中可以用X变量回归来解释的变差占Y变量总变差中的比例，回归与相关有密切的联系，例如，回归斜率b很容易用r来表示。对b的t检验等于方差分析中的F检验。（）
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假设存在二元线性回归模型，被解释变量是y，解释变量是x和z，写出进行异方差性white检验的全过程？
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若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象（）
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由Y0^=X0β^可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知Y0^是（)。
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10、协变量条件密度检验的一种方法是跑回归，将协变量作为被解释变量进行断点回归，并且预期该变量的条件密度函数在断点处不是跳跃的，而是连续的。
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6、异方差性是指随机扰动项的方差会随解释变量的变化而变化。
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经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子（）
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2、2. 通过图示检验法可以发现哪个解释变量可能引起异方差性。