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下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。
A . 股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
B . 在期权有效期内，无风险利率是恒定的
C . 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
D . 存在无风险套利机会
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以下关于评级推翻，表述正确的是（）。
A . A．向上推翻评级时，必须坚持审慎性原则，确保推翻后的级别没有低估客户信用风险
B . B．如果客户评级符合多项向下推翻条件，推翻级次不累加，以推翻后级别最低的为准
C . C．若客户评级同时符合向下推翻条件和向上推翻条件的，原则上应向下推翻
D . D．客户出现除评级办法规定之外的其它重大风险信息，需要向下推翻的，可由评级人员按照审慎性原则确定向下调整的幅度
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在非零售客户评级中，以下表述错误的是（）。
A . 客户评级分为16个级别
B . D级为违约级，违约概率为100%
C . 16级评级符号代表XX银行对客户违约概率大小的独立判断，与国内外同业、外部评级机构等的评级符号，均不具有直接可比性
D . 经营期未满1个完整会计年度且涉及过剩产能调整或落后产能淘汰行业的新建类客户，评级可以为AAA级
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下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。
A . 期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
B . 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C . 二叉树模型是一种近似的方法
D . 二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
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下列关于马尔可夫模型的表述错误的是()。
A . 周期越长，预测越准确
B . 是一种应用广泛的定性预测方法
C . 是一种人力资源供给预测方法
D . 用来预测具有时间间隔(如一年)的时间点上，各类人员分布状况的方法
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关于非零售客户评级更新，以下表述正确的是（）。
A . 内部评级结果确定后，应及时对客户和债项风险状况的变化情况进行跟踪，并适时对内部评级结果进行更新
B . 按照实现方式的不同，客户（业务）评级更新分为系统批处理更新、系统自动触发更新和人工更新
C . 保证人客户评级更新采用人工更新方式
D . 当满足风险预警条件时，系统将自动触发评级更新
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关于风险评级客户操作流程，以下说法错误的是（）
A . 新开客户审查中，低风险客户由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果。
B . 由相对较低的风险等级调整至相对较高的风险等级（除高风险外），由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果
C . 由相对较高的风险等级调整至相对较低的风险等级，不需要走编辑、审核、审批3个流程
D . 涉及高风险客户调整的，需走编辑、审核、审批3个流程
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下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。
A . A、二叉树模型是一种近似的方法
B . B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C . C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D . D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
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关于非零售客户评级方式，以下表述正确的是（）。
A . 客户评级级别的确定可采用“模型评级”、“分池评级”和“专家评级”三种方式
B . 业务评级结果由评级级别和评级有效期组成
C . 客户评级级别的确定可采用“增信”和“直接对应”两种方式。
D . 对于仅办理简式快速信贷业务的小微企业客户群，可由各一级分行自行决定统一选择“模型评级”或“分池评级”方式确定评级级别，但只能选择一种评级方式
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下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
A . 二叉树模型是一种近似的方法
B . 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C . 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D . 假设前提之一是不允许卖空标的资产
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在非零售客户评级中，关于业务评级，以下表述正确的是（）。
A . 业务评级结果由评级级别和评级有效期组成
B . 业务评级分为16个级别，级别符号以客户评级级别符号加注“*”表示
C . 业务评级级别的确定可采用“增信”和“直接对应”两种方式
D . 小微企业、“融资增信”客户评级已进行向上推翻的，其业务评级不得再进行增信
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关于评级基础信息，以下表述错误的是（）。
A . 信用等级评定要以充足、准确的信息为基础
B . 对采用“模型评级”方式的，一般公司类企业原则上应提供经审计的财务报表
C . 对采用“分池评级”和“专家评级”方式的，要多渠道搜集客户信息资料，审慎、保守估计客户信用等级，确保评级未低估客户实际风险
D . 对存在违规违法行为被主管部门处罚或向XX银行出具虚假审计报告等会计师事务所审计的财务报表，视同已审计但要下调客户等级
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关于非零售客户评级流程，以下表述正确的是（）。
A . 客户评级认定流程分为评级发起→评级审核（审议）→评级认定等环节
B . 客户评级（分池评级、免评级除外）审核经办人不得兼任同一客户信贷业务的审查工作
C . 在评级认定过程中，后一环节建议（或认定）的评级级别不得高于前一环节
D . 采用分池评级方式或免评级的客户评级，可随信贷业务一并审核、认定
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关于评级结果披露，以下表述正确的是（）。
A . XX银行内部评级的材料、结果，以及整体内部评级情况是XX银行的内部管理信息，属商业机密，除特殊情况外不得对外披露
B . 管理行客户部门负责接受客户评级的对外披露申请，在调查核实有关用途的真实性、合法性后，报信用管理部门审核，该客户评级的认定人批准
C . 存在招投标行为的，经客户提出书面申请，可按照规定向客户披露其客户评级结果
D . 未经审批，经营行客户经理可对外披露客户评级结果
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下列关于债券估值的其他模型的表述中，错误的是（）。
A . 纯贴现债券，也称为零息债券
B . 优先股通常被看作定期支付利息的债券
C . 平息债券已经在市场上流通一段时间
D . 流通债券是指已发行并在二级市场上流通的债券
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关于评级展望，以下表述错误的是（）。
A . 评级展望是客户评级级别的重要补充
B . 评级展望是在评级级别的基础上，对客户未来1年内信用走向预判
C . 评级展望分为“正面”、“稳定”、“负面”和“待定”等4类
D . 涉及重大项目投产上线、技术或产品升级改造、国家专项补贴、奖励等事件，预计未来1年客户评级级别可能得到提升的客户，可评为“稳定”
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（）以下关于信用评级机构的表述正确的是：
A . A.信用评级机构主要是对普通股股票进行评级
B . B.信用评级越低的证券越值得购买
C . C.信用评级机构对投资者一般只负有道德上的义务而非法律上的强制性责任
D . D.债券一般不需要进行信用评级
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关于胜任能力模型，以下哪项表述错误：
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关于胜任特征模型的应用，表述错误的是（ ）。
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B银行利用信用评分模型对李某开展评估，以下关于申请评分的表述中，错误的有（）。
A．在B银行自动化的审批决策中，如该笔贷款申请符合自动拒绝条件，包括硬政策自动拒绝和低分自动拒绝，则不再进行人工审批，直接拒绝
B．如果该笔贷款出现同时满足拒绝和通过硬政策的情况，一般拒绝政策会优先于通过政策
C．申请评分是整个信贷审批流程的重要环节，在贷款审核、审批之后，贷款发放之前
D．如果该笔贷款申请评分低于某一分数（低分阈值），且没有被低分挑选政策挑选，则会自动拒绝
E．在排除政策决策流程中，如张某符合排除政策，不论其评分处于何种区间，评分卡政策都将直接给出排除的结论，且不允许再次提交评分
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下列关于POT模型表述错误的是（）
A．POT模型是对损失分布的尾部进行建模，进而描述极端情况下的风险
B．POT模型是对超过阈值的原始样本数据进行建模
C．POT超额分布函数中的f可以通过样本观察值个数和超额样本个数进行近似求取
D．POT模型中的超额分布函数的计算界定了原始序列分布和广义帕累托分布的关系
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以下关于零售内部评级法说法错误的是（）
A．A．2014年4月，银保监会正式核准我行实施零售内部评级法
B．B．对外，评级结果用于信用风险加权资产和资本充足率计量
C．C．对内，用于银行内部管理，包括为客户信贷准入、授信管理、风险定价等提供依据
D．D．零售内部评级分为初级法和高级法
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下列关于商业银行评级验证的表述,错误的是（）
A．验证是银行优化内部评级体系的重要手段
B．验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式
C．验证是一个短暂的过程
D．在验证的标准上,内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
