设时间序列X<sub>t</sub>由下面随机过程生成:X<sub>t</sub>=Z<sub>t</sub>+ε<sub>t</sub>,其中ε<sub>t</sub>为一均值为0,方差为δ<sub>ε</sub><sup>2</sup>的白噪声序列,Z<sub>t</sub>是一均值为0,方差为δ<sub>z</sub><sup>2</sup>,协方差恒为常数a的平稳时间序列。ε<sub>t</sub>与Z<sub>t</sub>不相关。
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