简答：什么是资本资产定价模型？

相似题目

• 提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

  A . 夏普 B . 特雷诺 C . 詹森 D . 罗尔

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• 什么是资本资产定价模型？它在估价中有何作用？

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• 资本资产定价模型的应用是资本市场线。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的有效性问题是指（）。

  A . 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系 B . 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别 C . 理论上风险与收益是否具有正相关关系 D . 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有()

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。

  A . 投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期 B . 资本市场没有摩擦 C . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 D . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

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• 资本资产定价模型的提出者是（）

  A . 哈里马科维兹 B . 威廉夏普 C . 斯蒂芬.罗斯 D . 尤金.法玛

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。

  A . A、估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . B、估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . C、估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . D、预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。

  A . 无风险报酬率 B . 风险资产报酬率 C . 投资组合 D . 市场组合

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• 以下是资本资产定价模型的假定的是（）。

  A . 所有投资者的投资期限均相同 B . 存在无风险资产 C . 允许无限制的卖空 D . 税收和交易费用均忽略不计 E . 没有通货膨胀和利率的变化

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• 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的

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• 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。

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• 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型

  一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型 D.市盈率定价模型

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• 资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是()。

  A．投资者有共同的风险厌恶系数 B．投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的 C．投资者对市场和证券的方差的估计是相同的 D．投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的 E．投资者将获得相同的回报率

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• 单因素模型和资本资产定价模型之间的关系是什么？

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• 资本资产定价模型表明：收益与风险是（）

  A.正相关的 B.负相关的 C.不相关的 D.线性相关的

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• 资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（)。

  A.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 B.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 C.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值 D.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 此题为多项选择题。

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• 资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)

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• 风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？

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• 85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）

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