运用模拟法计算VaR的关键是（）。

相似题目

• （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

  A . 局部估值法 B . 德尔塔-正态分布法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡罗模拟法

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• 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 我们要将电视台播放的模拟信号节目存入计算机，应使用的关键设备是（）

  A . 光驱 B . 视频采集卡 C . 声卡 D . 显卡

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• 物联网应用的技术中，（）是计算机应用中的关键技术，它能把模拟信号转换成数字信号由计算机处理。

  A . A.传感器技术 B . B.RFID标签 C . C.MRP技术 D . D.嵌入式系统技术

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• 在计算机控制系统中的模拟量输出通道中，最关键的器件是（）。

  A . 多路开关 B . D/A转换器 C . A/D转换器 D . 光电隔离器

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• VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

  A . 对历史数据的要求高，数据取样可能困难 B . 计算复杂且需求的时间长 C . 对IT资源要求高 D . 对非线性的资产组合有失准确 E . 存在厚尾问题

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• 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

  A . 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B . 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C . 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D . 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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• （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

  A . 历史模拟法 B . 方差-协方差法 C . 计量法 D . 蒙特卡罗模拟法

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• 在FlashActionScript脚本中，关键字"var"的意义是（）。

  A . 卸载动画片段元件 B . 声明变量 C . 当…成立时 D . 将变量类型转换为字符串

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• 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

  A . 概念直观、计算简单 B . 无须进行分布假设 C . 可以有效处理非对称和厚尾问题 D . 计算量较小

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• 在计算机控制系统中的模拟量输入通道中，最关键的器件是（）。

  A . 多路开关 B . 光电隔离器 C . A/D转换器 D . D/A转换器

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• 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

  A . 成分组成 B . 概率 C . 风险偏好 D . 未来损益

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• 蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

  A . 历史 B . 统计数据 C . 数理抽样 D . 随机数模拟

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

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• VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

  A . Ⅰ B . Ⅰ，Ⅲ C . Ⅰ，Ⅱ D . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

  A . 方差协方差法和历史模拟法 B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小．且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）

  A.方差－协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差－协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>

  A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动<o:p></o:p> B．风险度量的结果受制于历史周期的长短<o:p></o:p> C．无法充分度量非线性金融工具的风险<o:p></o:p> D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强<o:p></o:p>

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• VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（）

  A．筛选出足够多的样本 B．假设风险因子的分布 C．进行抽样检验 D．计算风险因子的波动

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